線形代数学 半正定値行列が半正定値の平方根を一意にもつことの証明・応用
半正定値のn次実対称行列Σに対して,Σ=A²を満たす半正定値のn次実対称行列Aが一意に存在します.この記事では,このことの証明と,その応用として多変量正規分布の標準化と積率母関数の求め方を解説します.
線形代数学
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