統計学の基礎４｜「相関係数」は相関の強さを表す統計量

たとえば，２種類の対応するデータ

• 勉強時間
• テストの点数

を考えたとき，勉強時間が長いほどテストの点数が高くなる傾向はありそうです．

このように，「一方のデータの値が大きいときに他方のデータの値も大きいこと」を正の相関があるといい，逆に「一方のデータの値が大きいときに他方のデータの値は小さいこと」を負の相関があるというのでした．

これらについて，前回の記事で

• ２種類の対応するデータの相関とは何か
• 相関の正負を判断できる共分散とは何か

を説明しました．

共分散は相関の正負は判断できるものの，どれくらい強い相関があるのかまでは分かりません．

そこで，相関の強さを測る統計量が欲しいわけですが，それがこの記事で説明する相関係数です．

この記事では

• 相関の強さとは何か
• 相関係数とは何か

を説明します．

相関の強さ

相関係数を説明する前に，相関の強さについて説明します．

相関の強さ

テストを受けた８人の生徒について

• 勉強時間$x$
• テストの点数$y$

のデータをとると，以下の散布図として洗わせたとします．

この図を見ると，データはだいたい右上がりになっている，つまり正の相関があるということが見てとれます．

また，別の対応する２種類のデータ$(x,y)$の散布図が以下のようになったとします．

この散布図は先ほどの散布図よりもデータの配置が直線に近くなっています．

このように，２種類の対応するデータ$(x,y)$を散布図に表したとき，点の分布が直線に近いほど相関が強いといいます．

よって，

• データ$(x_i,y_i)$の点が正の傾きの直線上に乗っているときが最強の正の相関
• データ$(x_i,y_i)$の点が負の傾きの直線上に乗っているときが最強の負の相関

というわけですね．

無相関

正の相関も負の相関もないことを無相関といいます(正確には，後に述べる相関係数が$0$であることをいいます)．

なので，点がバラバラな散布図を持つようなデータ$(x,y)$が無相関ですね．

ただし，注意として

• $x$と$y$が無相関であること
• $x$と$y$が無関係であること

は別の話です．

たとえば，以下のような散布図を持つデータ$(x,y)$は，正の相関も負の相関もなく無相関です．

しかし，この$x$と$y$には「点$(x,y)$が円周上にある」という「関係」はありますね．

このように，２種類のデータ$(x,y)$が無相関であって，関係がないのとはまた別の話なわけですね．

相関係数

それでは，「相関の強さ」を表す相関係数の説明に移ります．

相関係数の定義

説明は後回しにして，先に相関係数の定義を書いてしまいます．相関係数を考えるには

• $x$と$y$の共分散$C_{xy}$
• $x$の標準偏差$\sigma_x$
• $y$の標準偏差$\sigma_y$

が必要です．

あるテストを受けた８人の生徒について

• 勉強時間$x$
• テストの点数$y$

が以下の表のようになったとしましょう．

このデータは前回の記事で扱ったデータと同じもので，共分散$C_{xy}$が$C_{xy}=\frac{271}{4}=67.75$となることは前回の記事で実際に計算しました．

あとは$x$の標準偏差$\sigma_x$，$y$の標準偏差$\sigma_y$が必要ですね．

標準偏差については以下の記事で説明しています．

$x$の平均，$y$の平均はそれぞれ

   

なので，$x$の標準偏差$\sigma_x$，$y$の標準偏差$\sigma_y$はそれぞれ

   

となります．よって，相関係数$\rho_{xy}$は

   

となりますね．

相関係数と相関の強さ

さて，今求めた相関係数$\rho_{xy}\approx0.83281$からどのように相関の強さが分かるでしょうか？

相関係数について，実は次が成り立ちます．

データの数がどれだけ多かろうが，必ず相関係数は$-1$から$1$の間の値になります．

さらに，相関係数$\rho$が

• $1$に近いほど正の相関が強い
• $0$に近いほど無相関に近い
• $-1$に近いほど正の相関が強い

ということになります．相関係数$\rho$と相関の強さの目安は

1. $-1\le\rho\le-0.9$：かなり強い負の相関
2. $-0.9<\rho\le-0.7$：強めの負の相関
3. $-0.7<\rho\le-0.5$：負の相関
4. $-0.5<\rho\le-0.3$：弱めの負の相関
5. $-0.3<\rho<0.3$：無相関
6. $0.3\le\rho<0.5$：弱めの正の相関
7. $0.5\le\rho<0.7$：正の相関
8. $0.7\le\rho<0.9$：強めの正の相関
9. $0.9\le\rho\le1$：かなり強い正の相関

とされることが多いです．

そのため，先ほど求めた相関係数$\rho_{xy}\approx0.83281$は「強めの正の相関である」ということになりますね．

相関係数$\rho$が相関の強さを表す理由

２つの対応するデータ$x_1,x_2,\dots,x_n$と$y_1,y_2,\dots,y_n$について，散布図の点$(x_i,y_i)$たちが直線上に並んでいる状態が最も相関が強いのでした(直線の傾きが正のとき正の相関，直線の傾きが負のとき負の相関)．

このことは，$x$の平均$\bar{x}$と$y$の平均$\bar{y}$を用いると

   

が成り立つことと同値です(きちんと書くと少々面倒なので，ここでは省略します)．

さらにこのことは２つの$n$次元ベクトル

   

が平行であることに他なりません．

さらに詳しく言えば

• $\m{x}$と$\m{y}$が同じ方向を向いているとき，相関係数は$1$
• $\m{x}$と$\m{y}$が逆方向を向いているとき，相関係数は$-1$

となります．

さて，ここで次の事実を確認しておきましょう．

Cauchy-Schwarzの不等式について，一般に

• ２つのベクトル$\m{x}$と$\m{y}$が同じ向きに近いほど，内積$\m{x}\cdot\m{y}$は$|\m{x}||\m{y}|$に近い
• ２つのベクトル$\m{x}$と$\m{y}$が逆向きに近いほど，内積$\m{x}\cdot\m{y}$は$-|\m{x}||\m{y}|$に近い
• (２つのベクトル$\m{x}$と$\m{y}$が垂直に近いほど，内積$\m{x}\cdot\m{y}$は０に近い)

ということが言えます．

さて，ここでCauchy-Schwarzの不等式を$|\m{x}||\m{y}|$で割ると

   

となるので，いま書いたことは

• ２つのベクトル$\m{x}$と$\m{y}$が同じ向きに近いほど，内積$\frac{\m{x}\cdot\m{y}}{|\m{x}||\m{y}|}$は$1$に近い
• ２つのベクトル$\m{x}$と$\m{y}$が逆向きに近いほど，内積$\frac{\m{x}\cdot\m{y}}{|\m{x}||\m{y}|}$は$-1$に近い

と言い換えることができます．

ここで，内積$\m{x}\cdot\m{y}$，長さ$|\m{x}|$，長さ$|\m{y}|$に

   

を代入すると，

   

となって，それぞれ$nC_{xy}$, $\sqrt{n}\sigma_x$, $\sqrt{n}\sigma_y$となっているので

   

となります．

さて，定義からこの$\frac{C_{xy}}{\sigma_x\sigma_y}$は相関係数$\rho_{xy}$そのものでしたね！

以上より，相関係数$\rho_{xy}$を見ればベクトル$\m{x}$, $\m{y}$の向きの近さが分かり，したがって散布図のデータの点$(x_i,y_i)$たちが直線($\rho_{xy}>0$なら傾き正，$\rho_{xy}<0$なら傾き負)に近い並び方をしているかどうかが分かるわけですね！

回帰直線

この記事で考えたような相関のあるデータ$(x,y)$について，散布図の点を「それっぽい直線」で表すと以下のようになるでしょうか．

このように，相関関係を表す「それっぽい直線」を回帰直線といい，回帰直線の求め方として最小二乗法があります．

次の記事では，この最小二乗法の考え方を説明し，回帰直線を求めます．

参考文献

以下は統計に関しての参考文献です．

なお，本書については，以下の記事で書評としてまとめています．